Методика оценки рисков var для кредитного портфеля банка

Abstract

В статье рассматриваются вопросы оценки рисков VaR казахстанского банковского сектора, анализируется международный опыт в области подходов к построению систем методология VaR, и выделяются основные моменты, которые могут быть полезны всем предприятиям в Казахстане. Предлагается подход к методологии VaR банковского сектора, базирующийся на концепции «top-down» и оценивающий распространение стрессовых явлений с макроуровня до отдельных кредитных организаций через систему взаимосвязанных экономико-математических моделей. Наиболее эффективным инструментом измерения валютных рисков в настоящее время в мире используется методология Value-at-Risk (VaR).

Мақалада қазақстандық банк секторының стресс-тестілеу сұрақтары қарастырылып, VaR тәуекелдерді өлшеу жүйелерін құру тәсілдеріндегі халықаралық тәжірибе талданады және Қазақстандағы барлық кәсіпорындарға пайдалы болуы мүмкін негізгі ойларды көрсетеді. «Жоғарыдан төмен» тұжырымдамасына негізделген банк секторын VaR әдіснамсы арқылы және макро деңгейден жеке кредиттік ұйымдарға өзара байланысты экономикалық және математикалық модельдер арқылы стресс құбылыстарының таралуын бағалау ұсынылды. Value-at-Risk (VaR) қазіргі уақытта әлемде жиі қолданатын, ең тиімді валюталық тәуекелдерді өлшеу әдіснама болып табылады.

In this paper stress-testing of the Kazakhstani banking sector, the analysis of international experience in the construction of systems approaches to risk assessment VaR, and highlights key points that could be useful for the supervisory authority in Kazakhstan. An approach VaR methodology the banking sector, based on the concept of «top-down» and evaluating stress distribution with macro-level phenomena to individual credit institutions through a system of interrelated economic and mathematical models. The most effective tool for measuring currency risks is currently used in the world by the methodology Value-at-Risk (VaR).